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Kraken期貨訂單取消成功後,仍可能成交

取消請求後仍處於等待狀態的期貨訂單 / TokenPost.ai

在Kraken部分期貨市場,即使限價單取消成功,已送出的訂單仍可能在稍後成交。Maker Protection暫緩期間取消的訂單不會在訂單簿留下未成交數量,但暫緩結束後,仍可成交的數量可能會被執行。

Kraken開發者文件指出,Maker Protection會暫緩可能吃掉流動性的訂單一段時間。未設定Post Only的限價單會進入暫緩;Post Only訂單與現貨交易則不適用。功能推出時的延遲為20毫秒,各市場設定上限為100毫秒。

適用市場分階段增加。Kraken於2026年9月24日將此功能導入第一階段的59個市場,並於10月8日再新增61個市場。

合約清單可能變動,因此難以只憑合約名稱判斷是否適用。應透過API的makerProtectionMillis值確認各市場的適用狀況。

暫緩中的限價單收到取消請求時,取消回應會顯示成功。暫緩時間結束後,訂單會送交撮合引擎,並以立即成交否則取消(IOC)方式處理。可成交的數量會執行,剩餘數量則不會留在訂單簿,而是直接取消。

無法成交的訂單可能會在REST v3收到iocWouldNotExecute回應。Kraken說明,取消回應與訂單本身的執行結果會分別傳送。

因此,自動交易系統若只憑取消成功訊息就認定訂單已完全失效,可能會漏掉實際成交。取消訂單後,應一併核對成交紀錄與訂單回應。

Kraken將Post Only訂單列為避開暫緩的一種方式。這類訂單設定為不吃掉流動性,因此不會進入Maker Protection暫緩。不過,功能適用市場可能變動,仍應確認API值。

<版權所有 ⓒ TokenPost,未經授權禁止轉載與散佈>

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好文章。 希望有後續報導。 分析得很棒。

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