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比特幣(BTC) 30日期權的賣權隱含波動率比買權高2.4個波動率點。
彙整幣安與Bybit公開期權數據的SwoleCharts顯示，截至10月23日晚上7時18分，30日25 Delta指標呈現上述差距。
這項統計僅納入兩家交易所的期權。
呈現Deribit期權數據的Pandabull於10月23日晚上6時27分公布的資料顯示，各到期日的25 Delta賣權與買權波動率偏斜介於1.27%至4.50%，其中最近到期日的偏斜最大。由於兩項統計涵蓋的交易所範圍與到期日不同，數值不宜直接比較。
Derivasys記錄的1週期25 Delta風險逆轉指標，截至10月22日上午1時31分為-2.58個波動率點。這項數據以1週為基準，不能與30日統計直接比較。
賣權隱含波動率較高，可能反映市場對下行保護的需求，但不直接代表比特幣的跌幅或下跌機率。期權偏斜會因交易所、到期日與計算方式而異。
由於各項資料的交易所範圍、到期日與基準時間不同，不能據此推論整體市場參與者看跌比特幣。
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